又有外資私募進(jìn)軍中國(guó)資本市場(chǎng)了!這次還是全球著名的量化對(duì)沖巨頭Two Sigma。

近日，量化對(duì)沖巨頭Two Sigma宣布，其境內(nèi)的外商獨(dú)資公司——騰勝投資管理(上海)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“騰勝投資”)已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(AMAC)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中基協(xié)”)登記成為私募基金管理人。我國(guó)外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人增至22家。

量化投資巨頭Two Sigma

談及Two Sigma(雙西投資)，相信很多量化投資人士都不會(huì)陌生。

Two Sigma創(chuàng)立于2001年，是一家全球著名的量化對(duì)沖基金，其總部位于紐約，創(chuàng)始人之一的John Overdeck曾是華爾街量化基金教父、德劭投資創(chuàng)始人大衛(wèi)·肖恩(D.E. Shaw)的得力干將，后跳槽到亞馬遜做貝索斯的技術(shù)顧問(wèn)，在數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)方面造詣?lì)H深。2001年，John Overdeck和同樣擅長(zhǎng)計(jì)算機(jī)、人工智能的David Siegel一拍即合，成立了自己的量化對(duì)沖基金公司Two Sigma。

“人類(lèi)投資經(jīng)理再也無(wú)法擊敗電腦的時(shí)代終將到來(lái)。”這是Two Sigma創(chuàng)始人之一David Siegel對(duì)量化投資革命的預(yù)言。

Two Sigma的業(yè)績(jī)和發(fā)展速度也確實(shí)令人瞠目結(jié)舌。

據(jù)FT等媒體綜合報(bào)道，基于兩位創(chuàng)始人在量化投資和計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)技術(shù)上的造詣，Two Sigma主攻股票市場(chǎng)中性策略，并雇傭了大量開(kāi)發(fā)黑箱預(yù)測(cè)模型的博士來(lái)優(yōu)化模型，其2014年旗下60億美元的 Compass基金全年回報(bào)率超過(guò)了25%，2005年至2014年期間的平均回報(bào)率近15%。

而在優(yōu)異的業(yè)績(jī)支撐下，Two Sigma以驚人的速度迅速躋身全球最大的量化對(duì)沖基金之列，其資管規(guī)模在過(guò)去十年間已經(jīng)悄然從不足50億美元膨脹到600億美元，和老牌對(duì)沖基金文藝復(fù)興、德劭投資比肩。

2018年，Two Sigma開(kāi)始進(jìn)軍中國(guó)資本市場(chǎng)。據(jù)中基協(xié)官網(wǎng)顯示，其在中國(guó)的全資子公司騰勝投資成立于2018年11月11日，2019年9月11日在中基協(xié)登記為私募證券投資基金管理人，注冊(cè)資本600萬(wàn)美元，法人代表為Carissa L Xu。

資料顯示，Carissa L Xu(中文名“許苓”)在海內(nèi)外均有著多年從業(yè)經(jīng)歷，曾任職于多倫多證券交易所數(shù)據(jù)研究部、道瓊斯Telerate投資研究部、富達(dá)投資研究咨詢(xún)部、湘財(cái)證券研究部、泰達(dá)荷銀基金董事會(huì)、瑞銀證券財(cái)富管理部、北京恒久財(cái)富投資總經(jīng)理，2018年9月加入Two SigmaAsia Pacific,Limited，擔(dān)任發(fā)展戰(zhàn)略部董事總經(jīng)理，2019年7月被派往全資子公司騰勝投資擔(dān)任總經(jīng)理一職。

對(duì)于此次在華設(shè)立私募并擔(dān)任總經(jīng)理，Carissa Xu表示：“我們致力于成為中國(guó)客戶(hù)富有價(jià)值的投資合作伙伴，為中國(guó)對(duì)外開(kāi)放金融市場(chǎng)提供支持。中國(guó)正持續(xù)大力歡迎外資投資管理公司與不斷增長(zhǎng)的投資者群體進(jìn)行合作，Two Sigma很高興能夠參與其中。”

外資私募進(jìn)場(chǎng)加速

自2016年6月《私募基金登記備案相關(guān)問(wèn)題解答(十)》正式外商獨(dú)資和合資企業(yè)申請(qǐng)登記成為私募證券基金管理機(jī)構(gòu)后，外資私募如雨后春筍般開(kāi)始出現(xiàn)在中國(guó)資本市場(chǎng)上。

2017年1月，首家外商獨(dú)資私募證券管理人富達(dá)利泰在中基協(xié)登記，并于同年5月備案了旗下第一只產(chǎn)品富達(dá)中國(guó)債券一號(hào)私募基金。此后，瑞銀、富敦、英仕曼、惠理、景順、安本等著名外資也紛紛入場(chǎng)。

據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已經(jīng)22家國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)在華設(shè)立外商獨(dú)資的私募證券投資基金，其中僅今年以來(lái)就登記了6家。騰勝投資即為第22家備案的外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人。

從備案產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，截至目前，上述22家外資私募共備案產(chǎn)品53只，資產(chǎn)管理規(guī)模超60億元，其中惠理投資是備案產(chǎn)品數(shù)量最多的外資私募，其自2017年11月登記以來(lái)已經(jīng)備案了7只產(chǎn)品。此外，元?jiǎng)偻顿Y、施羅德投資、瑞銀資管等多家私募備案產(chǎn)品在5只及以上。

此外值得特別注意的一個(gè)現(xiàn)象是，今年以來(lái)，外資私募布局步伐正在悄然加速，截至9月20日的年內(nèi)備案產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了28只，已超過(guò)2018年全年。例如施羅德投資就在今年5月以來(lái)接連備案了4只產(chǎn)品，安本、貝萊德等知名外資私募也已經(jīng)在今年備案了新基金。

同時(shí)，外資私募在產(chǎn)品類(lèi)型的布局上也更加多元化，例如施羅德與瑞銀資管均發(fā)行了旗下首只境內(nèi)FOF基金。

關(guān)鍵詞： 外資私募 Two Sigma